股指期貨套利

這是壹個理論上的說法，即當兩者的價差超過壹定水平時，必然會回到原來的正常水平，套利就是通過這種非正常的價差獲利的。

這段話中的“股指期貨價格”和“股指組合”是指價差超過理論值，那麽肯定會回到原來的正常水平，於是套利出現了。這意味著妳在做生意。東市場價格100，西市場價格110。然後妳在東邊買，在西邊賣，妳賺10元。套利與此相同。