消費金融是沒有這個權利，只有法院才有。短信內容是嚇唬妳，當然他們舉證到法院，開庭後妳沒去，法院會判決妳敗訴，肯定就會執行，法院會凍結妳的賬戶。
法律依據
《中華人民***和國刑法》 第二百五十三條 侵犯公民個人信息罪違反國家有關規定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。 違反國家有關規定，將在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規定從重處罰。