於昌隨項羽出征。楚漢之爭後期，項羽趨於敗北。公元前202年，被漢軍圍困(今安徽靈璧縣南)，小夜曲糧盡。晚上四面楚歌，悲痛欲絕。面對於吉，他喝著酒，在營中感嘆:“拔山就怒，不死也。”歌詞蒼涼悲壯，感情柔情，堪稱“童之歌”(項羽作詞)。
這壹刻，這個罵我霸王別姬的厲害人物，竟然也透露出兒女情長，氣短的哀嘆。隨行的於吉拔劍悲舞，用歌聲與她講和:“漢兵剛到，四方歡歌；陛下精神枯竭，不能與妾同生。”唱歌自殺，為了斷項羽的私情，喚起項羽的鬥誌，希望突圍成功。死後葬於垓下。今安徽省靈璧縣城東15花梨303省道南側有壹座妃子墳。
後來有壹位清代詩人以於吉的口吻寫了壹首詩:“君王意氣風發，妾何以入漢宮？”血化為河畔草，花比杜鵑花更紅。“於吉是如此的正直和對愛情的忠誠，以至於人們至今還在贊美她。
還有贊美於吉的詩:多美的壹天，英雄的美是苦的。他還握著五嶽的薄鋼刀，靈魂的鮮血濺在烏江岸邊。