廣義來說，可以是商品期貨、國債期貨(利率期貨)、股票、外匯(包括現貨和期貨)，甚至期權等有壹定歷史開倉量和價格數據的品種。
CTA策略研究周期:壹般來說以分鐘、小時、日數據為主。分筆成交點數據也將用於少量CTA策略，包括二級bidprice、askprice、bidvolume和askvolume。
CTA策略研究法:分析單個品種的歷史成交量和價格數據，包括開盤價、收盤價、最高價、最低價、成交量和持倉量，提取出具有概率優勢的規律，也就是通常的因子或策略，並用代碼實現這種規律，並假設這樣的規律在未來仍然存在。最後利用這樣的規律來判斷品種未來的走向，進行開倉、平倉、加倉、減倉等操作來獲利。總的來說，至今進化出的CTA策略基本都是全自動交易，但仍有人工判斷為輔的交易。