要找到小米手機攔截的短信，可以按照以下步驟進行操作。首先，在手機桌面上找到並點擊手機管家應用。進入手機管家頁面後，可以看到騷擾攔截功能，點擊進入該頁面。在騷擾攔截頁面中，可以選擇短信選項，即可查看到被攔截的短信。通過這個功能，用戶可以方便地查看和管理被攔截的短信。所以，可以確定小米手機攔截的短信可以在手機管家的騷擾攔截功能中找到。